Blog do Casal

Correlações, por que preciso estudar para atingir a consistência?

Correlação ou Correlações

substantivo feminino

1. correspondência, similitude, analogia entre pessoas, coisas, ideias relacionadas entre si.

2. ESTATÍSTICA: interdependência de duas ou mais variáveis.

Correlação então mostra como uma variável reage com relação a outra, no nosso caso que estudamos e realizamos nossas operações no intraday. As correlações que buscamos são aquelas que reagem positiva ou negativamente ao ativo que estamos operando, seja mini índice, dólar futuro ou ações.

As correlações positivas então são aquelas em que quando um sobe/desce o outro ativo segue o mesmo movimento. A correlações negativas são aquelas em que o ativo referência segue caminho contrário ou seja, quando um sobe o outro desce e vice e versa.

Então como usar as correlações no seu operacional?

Simples, identificando quais são os ativos que se relacionam de forma racional, ou então de forma matemática que são as chamadas correlações por cointegração. Exemplo bem claro que temos na nossa bolsa de valores é exatamente a correlação que existe entre Dólar e Índice! Sabemos que quando um sobe o outro tende a descer! Isso não é uma regra pois esse fato acontece somente em aproximadamente 64% do tempo. Mas mesmo assim já nos deixa com uma esperança matemática positiva, fato esse que é de extrema importância no mercado financeiro! Sempredevemos procurar sempre operações que tenham a estatística a nosso favor!

Mas então como operar?

Para realizar as operações é importantíssimo então seguir 3 passos:

  1. Identificar todos os ativos que se correlacionam com o fato gerador do movimento, pense por exemplo na correlação entre casos de queimadura e consumo de sorvete. Se estivermos falando de uma cidade litorânea provavelmente o fato gerador será um dia muito ensolarado que levou as pessoas a praia e muitas tomaram sorvete enquanto outras esqueceram o protetor solar. Então identificar os ativos e o fato gerador é importantíssimo para anteciparmos possíveis movimentos no gráfico;
  2. Ter uma ferramenta visual que permita enxergar todos os ativos rapidamente, somente assim poderemos tomar decisões rápidas para o intraday, as correlações permitem entrar em um novo movimento ou até mesmo esticar os trades de forma a extrair o melhor de cada entrada
  3. Entender as sequencias de correlações e como os fatores macroeconômicos as influenciam, aqui pode parecer complicado, mas não é. A história macroeconômica é escrita dia após dia e os ativos ao redor do mundo vão se movimentando de forma logica. A observação aqui seria o fator mais importante. Deve-se acompanhar diariamente como se fosse uma série da Netflix, a diferença aqui é que essa serie vai te dar uma boa vantagem no mercado

Agora que você já sabe como usar as correlações te convido a conhecer o treinamento O Jogo por trás dos Gráficos! Com o treinamento você será capaz de aprender a usar as correlações em seu operacional, juntamente com modelos quantitativos, posição de players e distorções de preço, O Jogo por Trás dos Gráficos é o Treinamento definitivo para quem opera futuros, Mini Índice e Dólar Futuro.

Assista o Vídeo Onde Mário Vilas Boas Fala sobre o uso de Correlações no seu operacional

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